テクニカルチャート:ストキャスティクス


テクニカルチャート:ストキャスティクス
ストキャスティクスは、相場がどのような値幅で動いたかを数値化したオシレーター系のテクニカルチャートです。

相場が買われ過ぎの状態にあるか、それとも売られ過ぎの状態にあるのか判断する有力なオシレーター系テクニカルチャートとなっており、多くのトレーダーもストキャスティクスを相場の分析に使用しています。

ストキャスティクスは%K、%D、S%Dという3本のラインで構成されているのですが、まずは以下でそれぞれについて説明したいと思いますので、ぜひ相場分析にお役立てください。

ストキャスティクスの構成

ストキャスティクス

%K

上記テクニカルチャートの①で表している白色のラインが、ストキャスティクスの%Kです。

【%Kの計算式】
%K={(終値-過去n日間の安値)÷(過去5日間の高値-過去5日間の安値)}×100

%K

上記テクニカルチャートの②で表している赤色のラインが、ストキャスティクスの%Kです。

【%Dの計算式】
%D={(終値-過去n日間の安値)の5日間合計÷(過去5日間の高値-過去5日間の安値)の5日間合計}×100

つまり、%Kの5日平均が%Dとなります。

S%D

【S%Dの計算式】
S%Dは、%Dの5日平均です。

ストキャスティクスの見方

買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するには

ストキャスティクス

%Kもしくは%Dのどちらか1本のラインを見て、ラインが75%より上にあれば買われ過ぎ、25%より下にあれば売られ過ぎを示唆します。

なお、多くのトレーダーは%Dを見て買われ過ぎか売られ過ぎかを判断しているようです。

ラインのクロス

ラインのクロス

%Kと%Dがゴールデンクロスもしくはデッドクロス、%DとS%Dがゴールデンクロスもしくはデッドクロスした時、買いエントリーもしくは売りエントリーポイントとなります。

なお、%Kと%Dの組み合わせをファースト・ストキャスティクス、%DとS%Dの組み合わせをスロー・ストキャスティクスと呼びますが、一般的にはスロー・ストキャスティクスが相場の分析に用いられています。

売られ過ぎ・買われ過ぎゾーンでのクロス

ストキャスティクス

買われ過ぎゾーン(75%以上)でデッドクロスすれば売りエントリー、売られ過ぎゾーン(25%以下)でゴールデンクロスすれば買いエントリーの目安となります。

上記画像では、①が買われ過ぎゾーンでのデッドクロス、②が売られ過ぎゾーンでのゴールデンクロスです。

なお、一般的には%DとS%Dの組み合わせ、つまりスロー・ストキャスティクスが用いられます。

ダイバージェンス

ストキャスティクスが数値を切り下げているのに対し、実際の価格は下値を切り上げる、もしくはストキャスティクスの数値が切り上げているのに対し、実際の価格は上値を切り下げているという現象が発生するケースがあります。

これが、ダイバージェンスです。

ダイバージェンスが現れた場合、相場の流れが転換する可能性があります。

ダイバージェンスは滅多に発生しませんが、発生した際は高い確率で相場が反転するとされています。

ただし、ダイバージェンス発生後にエントリーした場合、なるべく早めに決済してしまうことがポイントです。