テクニカルチャート:DMI


テクニカルチャート:DMI
DMI(Directional Movement Index)は、相場にトレンドが出ているか、それとももみ合っているのかを表すオシレーター系のテクニカルチャートです。

一般的には+DIと-DI、そしてADXという3本のラインを見ることで相場のトレンドが判断されています。

DMとADXを説明する前に、まずはTR(True Range)とDM(Directional Movement)について説明しなければなりません。

TRは、
(当日の高値-当日の安値)、(当日の高値-前日の終値)、(前日の終値-当日の安値)
の最大値を表します。

通常、一日のレンジ幅はローソク足などで見ることができますが、TRは前日の終値も含めて考えるため、ローソク足が示す数値とは異なる数値を表すということを理解しておいてください。

ただ、FXやバイナリーオプションをするにあたり、TRを詳しく知る必要はないかもしれません。

一方のDMは、当日のレンジで前日のレンジからはみ出た部分(上にはみ出ていれば+DM、下にはみ出ていれば-DM)のことを言います。

ここまで説明したうえで、次はDIとADXそれぞれの見方について解説していきましょう。

DIの見方

DI
DIは、DIはDM÷TRで算出されます。

数値がプラスであれば+DIと、マイナスであれば-DIと表記しますので、覚えておいてください。

上のテクニカルチャートでは、①が+DI、②が-DIです。

+DIと-DIを見ると、+DIが-DIより上に位置している時と、+DIが-DIより下に位置している時があるのがお分かりいただけると思います。

この2つのDIを見て相場を分析する場合、

  • +DIが-DIより上に位置している時が上昇トレンド
  • +DIが-DIより下に位置している時が下落トレンド

と判断します。

ただし、この後説明しますが、上記テクニカルチャートでは黄色で表しているADXが2つのDMIより上に位置していることが基本です。

もしADXが2つのDIより下にあれば、その時の相場は揉み合っていると考えられますので、エントリーは控えたほうが良いかもしれません。

ADXの見方

ADX
DMIを見るにあたって特に注意していただきたいのが、ADXです。

上記テクニカルチャートでは黄色で示している③のラインが、ADXとなります。

ADXの動きを見てみると、上に上昇している時と下に下落している時があるのがお分かりいただけるでしょう。

ADXは、

  • 上向きの時にトレンドが発生
  • 下向きの時にもみ合い

であることを表しています。

つまり、ADXが上向きであれば上昇、下落に関わらずトレンドが発生していると判断でき、一方でADXが下向きであれば相場が揉み合っているということになるわけです。

ただ、ダマシのような動きをすることもありますので、トレンドを判断する際には他のテクニカルチャートとの併用が必須となるでしょう。

テクニカルチャート:移動平均乖離率


テクニカルチャート:移動平均乖離率
移動平均剥離率とは、終値が移動平均線からどれくらい離れているかを示すオシレーター系のテクニカルチャートです。

移動平均線から上に離れれば離れるほど買われ過ぎの状態、下に離れれば離れるほど売られ過ぎの状態を示唆します。

例えば、終値が移動平均線から上に3%離れていればプラス3%、下に3%離れていればマイナス3%というように表現するのですが、移動平均剥離率を使用するにあたっては単独で使用するのではなく、他のテクニカルチャートと組み合わせて使用することが重要となるでしょう。

なお、当ブログ「FXバイナリーオプションブログ」では市場の分析に移動平均剥離率は使用しておりませんので、あくまで参考程度にとどめておいていただければと思います。

移動平均剥離率を順張りエントリーに利用する

移動平均剥離率を順張りエントリーに利用
移動平均剥離率を順張りエントリーに利用する場合、0.00%ラインを上抜けるか、それとも下抜けるかをチェックしなければなりません。

上のテクニカルチャートをご覧ください。

①の時点で移動平均剥離率が0.00%ラインを下から上に突き抜け、②の時点で移動平均剥離率が0.00%ラインを上から下に突き抜けている様子がお分かりいただけるかと思います。

順張りエントリーをする場合、①のタイミングで買いエントリー、もしくは売りポジションの決済、②のタイミングで売りエントリー、もしくは買いポジションの決済を行うと良いでしょう。

ただし、上記テクニカルチャートの③のポイントのように、移動平均乖離率が0.00%を上抜けした後にすぐに下抜けするケースも多々ありますので、移動平均乖離率を単独で使用するのではなく、他のテクニカルチャートと併せて分析することが非常に重要です。

移動平均剥離率を逆張りエントリーに利用する

移動平均剥離率を逆張りエントリーに利用
移動平均乖離率が大きくプラスの数字を示した場合、もしくはマイナスの数字を示した場合、逆張りでのエントリーポイントとして見ることもできます。

上記テクニカルチャートでは、①、②、③が買いのエントリーポイント目安、④、⑤、⑥が売りのエントリーポイントの目安となります。

しかしながら、移動平均乖離率が何%になれば逆張りのタイミングになるという具体的な数字がありません。

したがって、移動平均乖離率はあくまで相場が買われ過ぎにあるのか、それとも売られ過ぎにあるのかを判断するために使用し、エントリーポイントはボリンジャーバンドなど他のテクニカルチャートを参考にしたほうが良いでしょう。

テクニカルチャート:ストキャスティクス


テクニカルチャート:ストキャスティクス
ストキャスティクスは、相場がどのような値幅で動いたかを数値化したオシレーター系のテクニカルチャートです。

相場が買われ過ぎの状態にあるか、それとも売られ過ぎの状態にあるのか判断する有力なオシレーター系テクニカルチャートとなっており、多くのトレーダーもストキャスティクスを相場の分析に使用しています。

ストキャスティクスは%K、%D、S%Dという3本のラインで構成されているのですが、まずは以下でそれぞれについて説明したいと思いますので、ぜひ相場分析にお役立てください。

ストキャスティクスの構成

ストキャスティクス

%K

上記テクニカルチャートの①で表している白色のラインが、ストキャスティクスの%Kです。

【%Kの計算式】
%K={(終値-過去n日間の安値)÷(過去5日間の高値-過去5日間の安値)}×100

%K

上記テクニカルチャートの②で表している赤色のラインが、ストキャスティクスの%Kです。

【%Dの計算式】
%D={(終値-過去n日間の安値)の5日間合計÷(過去5日間の高値-過去5日間の安値)の5日間合計}×100

つまり、%Kの5日平均が%Dとなります。

S%D

【S%Dの計算式】
S%Dは、%Dの5日平均です。

ストキャスティクスの見方

買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するには

ストキャスティクス

%Kもしくは%Dのどちらか1本のラインを見て、ラインが75%より上にあれば買われ過ぎ、25%より下にあれば売られ過ぎを示唆します。

なお、多くのトレーダーは%Dを見て買われ過ぎか売られ過ぎかを判断しているようです。

ラインのクロス

ラインのクロス

%Kと%Dがゴールデンクロスもしくはデッドクロス、%DとS%Dがゴールデンクロスもしくはデッドクロスした時、買いエントリーもしくは売りエントリーポイントとなります。

なお、%Kと%Dの組み合わせをファースト・ストキャスティクス、%DとS%Dの組み合わせをスロー・ストキャスティクスと呼びますが、一般的にはスロー・ストキャスティクスが相場の分析に用いられています。

売られ過ぎ・買われ過ぎゾーンでのクロス

ストキャスティクス

買われ過ぎゾーン(75%以上)でデッドクロスすれば売りエントリー、売られ過ぎゾーン(25%以下)でゴールデンクロスすれば買いエントリーの目安となります。

上記画像では、①が買われ過ぎゾーンでのデッドクロス、②が売られ過ぎゾーンでのゴールデンクロスです。

なお、一般的には%DとS%Dの組み合わせ、つまりスロー・ストキャスティクスが用いられます。

ダイバージェンス

ストキャスティクスが数値を切り下げているのに対し、実際の価格は下値を切り上げる、もしくはストキャスティクスの数値が切り上げているのに対し、実際の価格は上値を切り下げているという現象が発生するケースがあります。

これが、ダイバージェンスです。

ダイバージェンスが現れた場合、相場の流れが転換する可能性があります。

ダイバージェンスは滅多に発生しませんが、発生した際は高い確率で相場が反転するとされています。

ただし、ダイバージェンス発生後にエントリーした場合、なるべく早めに決済してしまうことがポイントです。

テクニカルチャート:RSI


テクニカルチャート:RSI
RSI(Relative Strength Index)は、サイコロジカルラインに値幅の概念を加えたオシレーター系のテクニカルチャートです。

オシレーター系のテクニカルチャートは順張りに弱く、逆張りに強いというイメージをお持ちの方もたくさんいらっしゃると思いますが、RSIは順張り逆張りどちらにも利用することができます。


※サイコロジカルラインとは
サイコロジカルラインは、12日間のうち終値が上昇した日が9日あった場合を75%、同じく12日間のうち終値が上昇下日が3日あった場合を25%をして算出。価格が75%以上のゾーンにある場合は買われ過ぎ、25%以下にある場合は売られ過ぎと判断します。


RSIの見方

RSIで相場の動きを分析する場合、4つのポイントをチェックすると良いでしょう。

以下のそれぞれのポイントを説明したいと思います。

買われ過ぎ・売られ過ぎゾーンにある

RSI
RSIでは、価格が70%~100%のゾーンにある場合を買われ過ぎ、0%~30%のゾーンにある場合を売られ過ぎと判断しますが、上記テクニカルチャートでは80%以上を買われ過ぎとして、20%以下を売られ過ぎとして見ていきたいと思います。

まず買われ過ぎゾーンについてですが、80%ゾーンに突入する①と80%ゾーンを離脱する②があります。

FXやバイナリーオプションをするにあたって特に重視していただきたいのが、80%ゾーンを離脱する②です。

①の場合、相場は上昇しながら80%以上のゾーンに突入しているため、勢いが強ければその後も上昇する可能性があります。

一方、②の場合は上昇の勢いが衰え、下落がスタートすることを示唆していますので、①と比べるとより精度の高い逆張りの売りエントリーポイントとなるでしょう。

また③と④についても同様のことが言えます。

ただし、ダマシがある場合があるため、注意しなければなりません。

50%ラインの上抜け・下抜け

RSI
RSIで相場の動きを判断する際、50%ラインがひとつのポイントになります。

①のように50%ラインを下から上へ抜けてきた場合は順張りでの買いエントリー、②のように上から下へ抜けてきた場合は順張りでの売りエントリーポイントとなるでしょう。

ただし、ダマシがある場合もあります。

2本のRSIの関連性

上記のテクニカルチャートでは8日の短期RSIを表示させていますが、中期を表示させることもあります。

2本のRSIのクロス、もしくは剥離を見て相場を判断することもありますが、精度でいえば移動平均線のほうが上と考えられますので、RSIをメインのひとつにしないのであれば1本で十分でしょう。

ダイバージェンスが発生している

相場の値動きとRSIが逆の動きをしている、いわゆるダイバージェンスが発生している場合、相場の転換が起こる可能性があります。

ただし、他のテクニカルチャートと合わせて分析することが重要です。

テクニカルチャート:MACD


テクニカルチャート:MACD
MACD(マックディー:Moving Average Convergence Divergence)とは、相場のトレンドを先読みすることができるテクニカルチャートです。

FXやバイナリーオプション業者によってはMACDをトレンド系テクニカルチャートに分類することもあれば、オシレーター系テクニカルチャートに分類することもあります。

ただトレンド系テクニカルチャートかオシレーター系テクニカルチャートかにこだわる必要はなく、MACDの読み解き方を理解することが最も重要と言えるでしょう。

なお、当ブログ「FXバイナリーオプションブログ」では、MACDをオシレーター系テクニカルチャートのひとつとして見ていきたいと思います。

MACDの構造

MACDの構造

MACDは、上記テクニカルチャートの①で示す「MACD」、②で示す「指数平滑移動平均線(EMA)」、③で示すヒストグラムで構成されています。

MACD

上記テクニカルチャートの①で示しているMACDは、
「(12期間指数平滑移動平均線)-(26期間指数平滑移動平均線)」
の計算式で算出される線です。

指数平滑移動平均線

上記テクニカルチャートの②で示している指数平滑移動平均線は、
「①のMACDの9期間単純移動平均」
で算出される線です。

MACDのテクニカルチャートをご覧いただければ分かると思いますが、指数平滑移動平均線はMACDより滑らかな曲線を描いています。

ヒストグラム

上記テクニカルチャートの③で示しているバークラフが、ヒストグラムです。

ヒストグラムは、
「MACDとシグナルの差」
で算出されます。

MACDの見るべきポイント

MACDとシグナルのクロス

MACDとシグナルのクロス
MACDを見る際にぜひチェックしていただきたいのが、MACDとシグナルのクロスです。

上記テクニカルチャートですと、①の時に白色のMACDが赤色のシグナルを下抜け(デッドクロス)、②の時にMACDがシグナルを上抜け(ゴールデンクロス)しているのがお分かりいただけると思います。

移動平均線と同じ考えで、デッドクロスの時が売り、ゴールデンクロスの時が買いサインとなりますが、0ライン(上記テクニカルチャートでは0.0000の点線ライン)の上でデッドクロスすれば売り、下でゴールデンクロスすれば買いと見ると良いでしょう。

ただし、これにはダマシがありますので、他のテクニカルチャートと合わせて見るなどして相場の流れを判断しなければなりません。

MACDと0ラインの位置関係

MACDが0ラインを下から上へ抜けた場合を買いシグナル、0ラインを上から下へ抜けた場合を売りシグナルと見ることもできます。

ただし、これもダマシが多いとされていますので、注意しなければならないでしょう。

ヒストグラムの動き

ヒストグラムの動き
MACDを使用する際に、ヒストグラムの動きを最も重視するトレーダーも多いと言われています。

上記テクニカルチャートをご覧ください。

ヒストグラムが①の状態、つまり0ラインより上にある場合は強気相場、下にある場合は弱気相場と見ることができます。

ヒストグラムが一度天井、もしくは底をつくと、その後は下落もしくは上昇する可能性が高いと考えられますので、天井をついた後に売りエントリー、もしくは底をついた後に買いエントリーを仕掛けるのもひとつの方法です。

テクニカルチャート:エンベロープ


テクニカルチャート:エンベロープ
エンベロープとは、移動平均線の上下に一定間隔の幅で引かれているトレンド系テクニカルチャートのひとつです。

ボリンジャーバンドと同じくバンド系のテクニカルチャートとなっていますが、ボリンジャーバンドは相場の値動きによってバンド間の幅が拡大したり縮小したりする一方で、エンベロープのバンドの幅は常に一定間隔を維持しますので、相場の流れを掴むのは若干難しいかもしれません。

まずはエンベロープの構造から見ていきましょう。

エンベロープの構造

エンベロープ

エンベロープでは、上記で説明したように移動平均線の上下にラインが等間隔で引かれています。

上記の画像では上下にそれぞれ2本ずつラインを引いていますが、ラインを3本引くこともありますので、覚えておくと良いでしょう。

移動平均線

エンベロープの中心には、移動平均線を表示させます。

上記画像では①のラインが移動平均線です。

一般的な移動平均線の場合、期間を20日や21日に設定することが多いですが、エンベロープでは基本的に25日の移動平均線を使用します。

エンベロープを使用して相場の流れを把握する場合、この移動平均線が上向きなのか、それとも下向きなのかで判断すると良いでしょう。

+n%ライン

移動平均線の上に引かれているラインが、+n%ラインです。

上記画像では+1%と+2%を表示させていますが、+3%のラインを表示させることもあります。

ローソク足が移動平均線を上回り、+n%の範囲にある場合、相場は上昇傾向、もしくは下落トレンドからの転換点と見ることが可能です。

-n%ライン

移動平均線の上に引かれているラインが、-n%ラインです。

上記画像では-1%と-2%を表示させていますが、-3%のラインを表示させることもあります。

ローソク足が移動平均線を下回り、-n%の範囲にある場合、相場は下落傾向、もしくは上昇トレンドからの転換点と見ることが可能です。

エンベロープ利用時の注意点

エンベロープを使用して相場を分析する場合、エンベロープは強いトレンド発生時の分析には向いていないということを知っておかなければなりません。

下記のテクニカルチャートをご覧ください。

※クリックで拡大
エンベロープ

これは、ドル円の週足のテクニカルチャートです。

流れの中でローソク足がエンベロープの+2%を大きく上回っている期間があることがお分かりいただけると思います。

この場合、エンベロープは機能しません。

次に下記の図をご覧ください。

※クリックで拡大
エンベロープ
これは、ドル円の8時間足を表示させたテクニカルチャートです。

これを見ると、ローソク足が+1%から-1%の範囲で動いていることがお分かりいただけると思います。

この場合はレンジ相場と判断することができ、ローソク足が+1%もしくは+2%にタッチしたタイミングで売り注文または買い注文の決済、ローソク足が-1%もしくは-2%にタッチしたタイムングで買い注文または売り注文の快決済を行うと良いでしょう。